Как рассчитать прибыль от арбитража фандинга
Прибыль арбитража фандинга — это не только полученный фандинг. Нужно вычесть комиссии и учесть спред. Вот полный расчёт с примером, который можно повторить в своей таблице.
Формула
Проще говоря, чистый результат такой: полученный фандинг − уплаченный фандинг − комиссии за вход и выход ± эффект спреда. Каждое слагаемое может быть положительным или отрицательным.
- Полученный и уплаченный фандинг: размер позиции × ставка каждой стороны × число выплат.
- Комиссии: размер позиции × комиссия (мейкера или тейкера) × 2 (вход и выход) × 2 стороны.
- Спред: разница между ценами входа и выхода на обеих сторонах.
Пример по шагам
Позиция 1 000 $ на каждой стороне. Биржа A (шорт) платит +0,05% за выплату. Биржа B (лонг) берёт 0,01% за выплату. Вы остаётесь на 3 выплаты.
- Полученный фандинг: 1 000 × 0,05% × 3 = 1,50 $.
- Уплаченный фандинг: 1 000 × 0,01% × 3 = 0,30 $.
- Чистый фандинг: 1,50 − 0,30 = 1,20 $.
- Комиссии (тейкер 0,06%, вход и выход, две стороны): 1 000 × 0,06% × 4 = 2,40 $.
- Результат до спреда: 1,20 − 2,40 = −1,20 $.
В этом примере три выплаты не покрывают комиссии. При большем числе выплат или более высоком фандинге результат становится положительным. Цифры иллюстративные, и у каждой биржи свои комиссии.
Практический вывод: чем больше выплат подряд вы получаете, тем сильнее разбавляются комиссии. Поэтому история выплат так важна при выборе монеты.
Эффект спреда
Если на входе вы платите спред −0,05%, а на выходе получаете +0,03%, чистый эффект равен −0,02%, или 0,20 $ с 1 000 $. Он может склонить расчёт в ту или иную сторону. Смотрите, что такое спред.
Как автоматизировать расчёт
Делать это вручную для каждой монеты трудоёмко. Карточки Multi Arbitrage показывают фандинг по сторонам, комиссии, спред входа и выхода и уже рассчитанную потенциальную прибыль. Робот входит, только когда ожидаемая чистая прибыль превышает заданный вами минимум. Подробнее — как работает робот.
Частые ошибки в расчёте
- Забыть сложить комиссии обеих сторон, на входе и на выходе.
- Принять прогнозируемый фандинг за выплаченный, не проверив.
- Не учесть, что на двух биржах интервалы фандинга могут быть разными.
- Сравнивать проценты с разных баз, например за выплату и за сутки.
- Не учитывать спред выхода, который проявляется только при закрытии.
Шаблон таблицы
Заведите по строке на каждую выплату и столбцы: размер позиции, фандинг стороны A, фандинг стороны B, всего получено, всего уплачено и чистый итог. В конце вычтите комиссии и прибавьте эффект спреда. Сравните результат с тем, что записано в выписке биржи. Если сходится, расчёт верен.
Связанный гайд: что такое ставка финансирования. Смотрите также все гайды по криптоарбитражу.
Частые вопросы
Нужно ли учитывать цену монеты?
Влияние цены гасится между двумя сторонами, а вот спред между ними и комиссии — нет. Эти два пункта входят в расчёт.
Сколько выплат нужно, чтобы покрыть комиссии?
Зависит от фандинга и комиссий. Разделите общие комиссии на чистый фандинг за выплату, чтобы получить оценку.
Нужно ли делать этот расчёт каждый раз?
Вручную — да. В Multi Arbitrage карточка показывает рассчитанную потенциальную прибыль, а история — реальный сверенный результат.
Начните с 30 $ в кредитах
Подключите свои биржи ключом без права вывода и дайте роботу работать. Вы платите 30% от прибыли, и только когда она есть.
Создать аккаунт →Читайте также
Комиссии мейкера и тейкера: как влияют на прибыль
Чем отличается комиссия мейкера от комиссии тейкера на криптобиржах, когда берётся каждая и как они меняют результат арбитража.
2 мин чтения
Интервалы фандинга: 1, 4 или 8 часов
Почему фандинг платится с разными интервалами на разных биржах и монетах и как это меняет расчёт арбитража между ними. Разбор с примером.
2 мин чтения
Высокий фандинг: возможность или ловушка?
Очень высокий фандинг привлекает внимание, но может скрывать риск. Признаки тревоги: низкая ликвидность, волатильность, спред и исчезающий фандинг.
2 мин чтения
Этот материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютными деривативами сопряжена с высоким риском, в том числе полной потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих, а приведённые суммы — это примеры. Прежде чем торговать, проверьте, разрешена ли торговля криптовалютными деривативами в вашей стране и каковы налоговые обязательства. Оцените, подходит ли продукт вашему профилю, прежде чем инвестировать.